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ヘッジの有効性

【よみ】へっじのゆうこうせい【英名】Theeffectivenessofthehedge

ヘッジの有効性の判定は、原則としてヘッジの開始時から
有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の
相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、
両者の変動額の比率がおおむね80%から125%の範囲内にあれば、
ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い相関関係があり、有効であるとされる。

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